کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Cubic metric reduction in PTS scheme using an enhanced sunflower optimization algorithm

Hojjat Emami

استخراج اطلاعات تفاضلی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام جهت تشخیص اختلال وسواس اجباری

فرزانه منظری - پیوند قادریان

روش‌های چندگامی مرتبه هشت برای حل معادلات غیرخطی

فرزاد راه‌پیمایی

مروری نظام‌مند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری

مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی

برونسپاری محاسبات آگاه به بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سحر دوستیان کلاته نو - حمید فدیشه ای - آزاده سلطانی

ترکیب شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی

فرشته شریفی - امین ترابی جهرمی - احمد کشاورز

The techniques for improvements of the Power Gain and Lattice Temperature

Mohammad Kazem Anvarifard

انتخاب سوییچ‌های بهینه‌سازی مناسب برای کامپایلر gcc با هدف افزایش سرعت اجرای برنامه‌های محاسباتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی

علی متقی - رضا مرتضوی

بررسی تاثیر کاهش ویژگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر روی دقت الگوریتم های یادگیری ماشین جهت شناسایی بیماری مولتیپل اسکلروزیس

علی اصغر اخوان مهدوی - الهام مهدی پور - محمدعلی نهایتی

Presenting a method to manage uncertainty in the form of a set of data rules using genetic algorithm

Atefeh Hassani Bafrani

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2