کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

کاربرد روش توابع نمایی اصلاح شده جفتی برای حل دستگاه معادلات از نوع بوسینسک

زینب آیاتی

توسعه شاخص‌ها، معیارها و روش ارزیابی عملکرد داخلی در شرکت‌های پرداخت الکترونیک با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

مسعود رحیمی نژاد گلنکشی - ابوالفضل صفایی پاکدهی - سپیده صفرخانی

شبیه سازی سامانه آب شیرین کن رطوبت زنی تک مرحله ای و سه مرحله ای تحت خلاء-رطوبت زدایی

زهره رحیمی اهر

تحلیل موانع اجرایی خدمات بهنگام صنعت گاز با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی

مهدی اجلی

بررسی ایده‌آل ها در جبر کامیان- پسک

مریم کشول رجب زاده - سهیلا سیدبویر

Investigation of Heating Sources in Single Quantum Well Ridge Laser Diode

Zahra Danesh Kaftroudi

یک مدل ریاضی دوهدفه فازی به منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین خون با درنظرگرفتن اختلال: رویکرد صف M/M/1

سمیرا خجسته اقبالی - سید میثم موسوی - سینا سلیمیان

استفاده از رویکرد شبیه‌ساز-بهینه‌ساز در مدیریت پایش شبکه آب شهری

آیسان عزتی - فریبرز معصومی - ناصر باشی

یک روش خوشه‌بندی خودکار با استفاده از رابطه همسایگی متقابل داده‌ها و ساختار هندسی دایره آپولونیوس

مژگان سادات مشیریان - مهدی هاشم زاده - شهین پوربهرامی

Bayesian estimation of reliability for Rayleigh distribution under the entropy loss function

Najmeh Rashidi alavijeh - Nahid Sanjari farsipour

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2