کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

An efficient Method for Solving Systems of Two-Dimensional Integro-Differential Equations

Mostafa Eslami

ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای حل مدل برنامه ریزی اعداد صحیح مسئله ترتیب خطی

امین اسکندری

پیش‌بینی ترافیک در شرایط نامساعدجوی با تکیه بر داده‌های آب‌و‌هوایی و شبکه عصبی مصنوعی

میثم عفتی - بهزاد نسجی کاشی

بررسی تحلیلی سطح سواد رسانه ای و دیجیتالی در پرسنل آتش نشان (مورد کاربردی: پرسنل آتش نشان شهرستان های استان خراسان رضوی)

حسین کاردان مقدم - زهرا صادقی فر

خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با استفاده از جستجوی محلی و الگوریتم بهینه‌سازی تبادل حرارتی

مهسا شریفی - مهدی هاشم زاده - شهین پوربهرامی

کاهش بعد داده ها به شیوه غربالگری

محمد کاظمی

بکارگیری روش بهینه سازی تکامل تفاضلی باینری و شبکه‌های عصبی عمیق برای تشخیص افراد سالم، ذات‌الریه و کوویدی در تصاویر اشعه ایکس

الهه اسلامی - سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی - جمال زارع پور احمدآبادی

ایده‌آل‌های ماکسیمال در جبر کامیان- پسک

مریم کشول رجب‌زاده

Anti Soft Rings and Anti Soft Ideals in Rings

Rasul Rasuli

پیش بینی ضریب آویزش پارچه باتوجه به پارامترهای کمی با استفاده از منطق فازی

فاطمه علینقی ندوشنی - پدرام پیوندی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2