کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با بررسی اندازه های میانی انعطاف پذیر

سهیلا سیدبویر

مروری بر هوشمند سازی مدارس و اثرپذیری آن بر روی خلاقیت دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن

مرضیه لمترعلی

اولویت بندی تخصیص بودجه برای توسعه مناطق محروم با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندشاخصه فازی

حمزه امین‌طهماسبی - احمدرضا صراف‌جدیدیان - نیما اسفندیاری

Beyond Univariate Statistics: Harnessing Neuroinformatics and Data Mining for Comprehensive Brain Understanding

Elyas Hadizadeh Tasbiti - Morteza Mohammadi Zanjireh

The use of Human Computer Interaction in the Medical Field: Challenges and Future Perspectives

Maryam Kassari - Abdorreza Hesam Mohseni

Gain Characteristics of Strain Compensated Multiple Quantum Well Laser Diode Based on InP

Zahra Danesh Kaftroudi

برآوردیابی خطی پارامترهای مکان و مقیاس و پیش‌بینی خطی در توزیع ماکهام بر اساس k- رکوردها

مسعود بازاری جامخانهء - سیدمحمد تقی کامل میرمصطفائی - مرضیه جدیدی

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری میل‌لنگ خودرو (مطالعه موردی: شرکت صنایع ریخته‌گری ایران)

محمد مهدی رضایی - دکتر احسان فلاحی آرزودار - دکتر مسعود رضایی

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اینترنت اشیا بر بهبود مدیریت موجودی (مورد مطالعه:پرسنل کادر اداری گروه نمایندگی‌های سیاسی مشهد در استان خراسان رضوی)

حسین کاردان مقدم - محمدصادق نوابی - اطلس عظیمی اکبریه

Qualitative Analysis of QoE Based on Machine Learning Methods

Fatemeh Nazari - Abdorreza Hesam Mohseni

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2