کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Tsallis Entropy for Deep Transfer Learning and Domain Adaptation

Zahra Ramezani - Ahmad Pourdarvish

پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن گراف به منظور بهبود تجربه مشتریان

زینب الهدی حشمتی - بهاره حقی

توپولوژی استون روی مشبکه‌های مانده دار

فاطمه ایزدی - سعید رسولی - فرهاد خاکسارجقانی

بررسی تأثیر سازگاری نظرها در کاهش ابعاد در گروه‌های تصمیم‌گیری بزرگ مقیاس

فاطمه بخشی - مهرداد آشتیانی

مطالعه تجربی و عددی رفتار هیدرودینامیکی در یک بستر غلیانی

زهره رحیمی اهر

تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از استخراج ویژگی مبتنی بر یادگیری عمیق

آروتین آوانس گورکیانس - علیرضا رضوانیان

کاربرد الگوریتم های تکاملی چند هدفه برای بهینه سازی میزان دوز در روش براکی تراپی با مدل فازی برای درمان سرطان پروستات

محمد محمدی نجف آبادی - فهیمه سلطانیان - حبیبه نظیف

پیش‌بینی مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات کوانتومی و توزیع کوشی

مجتبی جباری - مرضیه فریدی ماسوله - احمد باقری

A New Kumaraswamy Distribution with Applications

Ali Khosravi Tanak

انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چـندمعـیاره (مطالـــعه موردی: شـرکت فرآورده غـذایی بیـنارزن)

محمدحسین باقریان رفیع - دکتر احسان فلاحی آرزودار - محدثه احمدی‌پور رودپشت

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2