0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Design of an Interval Type-2 TSK Fuzzy System for System Identification with Application to Time-Series Prediction
Fahimeh Baghbani - Mehraneh Hemmati
A deep learning model for joint detection in radiographic images of rheumatoid arthritis
Hojjat Emami
تعمیم هایی از نامساوی های ویلکر و هویگنز، برخی ویژگی ها و نتایج جدید
سید حسین جعفری پطرودی - مریم پیروز - نرگس لاریجانی
استفاده از روش اجزای محدود برای مقایسه ی تاثیر مکانیکی مواد پرکننده متفاوت در بازسازی نقص استخوانی ناشی از تخلیه تومور استخوانی
مرجان پورغلامی - فرزانه صف شکن - احمد باقری - آزاده قوچانی
مروری بر هوشمند سازی مدارس و اثرپذیری آن بر روی خلاقیت دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن
مرضیه لمترعلی
Application of coupled kudryashov methods to solve a fractional coupled well-known equation
Zainab Ayati
شناسایی نویسنده متن با استفاده از شبکه کانولوشنی عمیق براساس آنالیز دستخط
عذرا صولتی دالکی - حسن ختن لو
مروری بر روشهای کاربردی در محاسبات نرم
نیما صابری فرد - محمد طالقانی - بابک زینتی
تحلیل پارامترهای مؤثر بر نرخ نفوذ مته در حفاری چاههای نفت و گاز با مدلسازی مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی
حسن غنیطوس - مسعود گوهری منش - علی اکبر اکبری
مروری نظاممند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری
مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2