کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

نویسندگان :

Mohammadi Mohammadi¹ Saeid Rezakhah² Navideh Modarresi³

1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 3- دانشگاه علامه طباطبائی

کلمات کلیدی :

CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.

چکیده :

The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Design of an Interval Type-2 TSK Fuzzy System for System Identification with Application to Time-Series Prediction

Fahimeh Baghbani - Mehraneh Hemmati

A deep learning model for joint detection in radiographic images of rheumatoid arthritis

Hojjat Emami

تعمیم هایی از نامساوی های ویلکر و هویگنز، برخی ویژگی ها و نتایج جدید

سید حسین جعفری پطرودی - مریم پیروز - نرگس لاریجانی

استفاده از روش اجزای محدود برای مقایسه ی تاثیر مکانیکی مواد پرکننده متفاوت در بازسازی نقص استخوانی ناشی از تخلیه تومور استخوانی

مرجان پورغلامی - فرزانه صف شکن - احمد باقری - آزاده قوچانی

مروری بر هوشمند سازی مدارس و اثرپذیری آن بر روی خلاقیت دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن

مرضیه لمترعلی

Application of coupled kudryashov methods to solve a fractional coupled well-known equation

Zainab Ayati

شناسایی نویسنده متن با استفاده از شبکه کانولوشنی عمیق براساس آنالیز دست‌خط

عذرا صولتی دالکی - حسن ختن لو

مروری بر روشهای کاربردی در محاسبات نرم

نیما صابری فرد - محمد طالقانی - بابک زینتی

تحلیل پارامترهای مؤثر بر نرخ نفوذ مته در حفاری چاه‌های نفت و گاز با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی

حسن غنیطوس - مسعود گوهری منش - علی اکبر اکبری

مروری نظام‌مند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری

مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2