0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
حل مسائل کنترل بهینه بنگ-بنگ با استفاده از چندجملهایهای بل
آیتاله یاری - محمود دادخواه - رضا اکبری
واترمارکینگ تصاویردیجیتال بر اساس تبدیل موجک و تحلیل نقاط منفرد و مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
آزاده باستانی
کاربرد الگوریتم های تکاملی چند هدفه برای بهینه سازی میزان دوز در روش براکی تراپی با مدل فازی برای درمان سرطان پروستات
محمد محمدی نجف آبادی - فهیمه سلطانیان - حبیبه نظیف
ارایه مدل جهت بهبود ارزیابی عملکرد تطبیقی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها
آیدا فلاح پور مبارکی - مصطفی ابراهیم پور ازبری
An Application of Artificial Intelligence for Climate Warming: A Case Study
Yaser Sabzevari - Fatemeh Dadvand - Saeid Eslamian
زمانبندی کامیونها در یک انبار متقاطع با در نظر گرفتن لجستیک معکوس و مرتبسازی محمولهها در محیط خاکستری
حمیدرضا قیاسی - سید میثم موسوی - فرزاد عظیمی
یک روش خوشهبندی خودکار با استفاده از رابطه همسایگی متقابل دادهها و ساختار هندسی دایره آپولونیوس
مژگان سادات مشیریان - مهدی هاشم زاده - شهین پوربهرامی
تجزیه وتحلیل مقایسه ای الگوهای محاسباتی ابر،مه،لبه با تمرکز بر محیط محاسباتی شبنم
فرشته رضائی
بررسی تأثیر سازگاری نظرها در کاهش ابعاد در گروههای تصمیمگیری بزرگ مقیاس
فاطمه بخشی - مهرداد آشتیانی
طبقه بندی سلول های خونی با استفاده از ساختار ترکیبی کانولوشنی عمیق مبتنی برمدل توجه کراس و ماشین بردار
سید محمد شاهرخی - وحید مهرداد - عبدالصمد حمیدی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2