0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
جبرهای کامیان- پسکی که حلقه زورن هستند
مریم کشول رجب زاده
تشخیص کیفیت برگ سبز چای بهکمک یادگیری عمیق
علی اسدی - میلاد بهنیا - کامراد خوشحال رودپشتی - محسن فلاح راد
پیشبینی قیمت طلا با استفاده از معماری ترکیبی حافظه کوتاه بلند مدت و شبکههای عصبی پیچشی
مهران پذیرش - حبیب ایزدخواه - کریم ایواز
Application of coupled modified simplest equation method to solve space-time fractional coupled Burger’s equation
Zainab Ayati
Design and Characterization of Single Quantum Well GaAs-based Laser Diode
Zahra Danesh Kaftroudi
خوشهبندی فازی سریهای زمانی شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اتورگرسیو
عطیه احسانی - سیده نفیسه آل محمد
انتخاب سوییچهای بهینهسازی مناسب برای کامپایلر gcc با هدف افزایش سرعت اجرای برنامههای محاسباتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی
علی متقی - رضا مرتضوی
بهبود مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم به کمک اصلاح رویکرد خواب و بیدار گرهها
ویدا یوسفی گلتپه - نستوه طاهری جوان
M-filters in BL-algebras
Farhad Sajadian - Mahta Bedrood
Fuzzy least square linear regression: a new approach
Zahra Behdani - Majid Darehmiraki
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2