0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
بهبود تعیین گرایش احساسی متن با استفاده از روشهای نوین تعبیهسازی کلمات
مهدی جعفری - محمدجواد فدائیاسلام
تأثیر نقش میانجی کارآفرینی بر ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمانی در شرکت رنگسازی ایران
مهدی اجلی - محمدمهدی مظفری - مینا اکبری قلعه جوق
طراحی سیستم هوشمند مبتنی بر یادگیری گروهی در پیشبینی نفروپاتی دیابت
آسیه خسروانیان - محمدباقر سلیمانی - محمدرضا صراطی - محمد حبیبی - مجید اکبرزاده
ارزیابی تامین کننده باتوجه به شاخص های موجود به روش دلفی فازی(مطالعۀ موردی شرکت تولیدی گل آسا سرما)
آیدا السادات رزاقی - امیرحسین آرمند - علیرضا نجف زاده - حسین اقبالی
بررسی و ارزیابی الگوریتمهای تطبیقدهنده در حل مسئله استنتاج متن
محمد صادق جهانی - حمیدرضا احمدی فر - سید ابوالقاسم میرروشندل
روشهای چندگامی مرتبه هشت برای حل معادلات غیرخطی
فرزاد راهپیمایی
کنترل عصبی-تطبیقی-فازی ربات دوپا بر پایه روش سلسله مراتبی
بهنام میری پور فرد - فرزانه علیمرادی - سهیل گنجه فر
بهینهسازی چند هدفه رفتار لرزه ای پل های جداسازی شده تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک با کمک الگوریتم ژنتیک
میثم عفتی - علی خداکریمی - سید محمدرضا حسینی
طبقهبندی احتمالی از طریق برآورد چگالی با استفاده از مدل آمیخته گاوسی و جریان اتورگرسیو ماسکشده
حمزه ترابی - آسیه مقامی مهر
مروری تاریخی و منظم بر رگرسیون در محیط فازی
محمد رضا ربیعی - فتانه فخری
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2