0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
پیش بینی خصوصیات برشی پارچه با توجه به مشخصات پارچه
عطیه سادات میرخلفی - پدرام پیوندی
ترکیب خوشه بندی k-means و الگوریتم فراابتکاری گرگ های خاکستری برای افزایش دقت پیش بینی بیماری دیابت نوع 2
علی اکبر تجری سیاه مرزکوه
Robust Analysis of Time Series
Mohammad Kazemi
اثر یکنواختی خوشهبندیهای c-میانگین فازی، k-میانگین و سلسله مراتبی
محمد صیدپیشه - مارال تقی زاده
ارائه پروتکل جدید امنیتی به منظور مدیریت اعتماد در اینترنت اشیاء مبتنی بر منطق فازی
مجتبی زاهد خمیرانی - مرضیه فریدی ماسوله
تعیین میزان اهمیت پارامترهای تاثیرگذار بر مقاومت فشاری بتن های توانمند با استفاده از روش گارسون
سید امیر بنی مهد
Injury Severity Analysis of Rural Passenger cars Crashes Involving Head-on collision
Mohammad Rahmaninezhad Asil - Iraj Bargegol
توابع هایپربولیک جدید، برخی ویژگی ها و نامساوی های مرتبط
سید حسین جعفری پطرودی
یک مدل ریاضی چندهدفه فازی برای پاسخ به ریسکهای اولیه و ثانویه پروژه با توجه به منابع تجدیدپذیر
الهام احمدی - سید میثم موسوی - احمد مینائی
اعداد فازی مردد و معرفی برخی ابزارهای ریاضی مورد نیاز
اباذر کیخا
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2