0% Complete
صفحه اصلی
/
چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data
نویسندگان :
Mohammadi Mohammadi
1
Saeid Rezakhah
2
Navideh Modarresi
3
1- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
2- دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
3- دانشگاه علامه طباطبائی
کلمات کلیدی :
CARMA model, Gated recurrent unit neural network, Kalman filter, Periodically correlated process, Recurrent neural networks, Semi-Lévy process.
چکیده :
The intraday return of high-frequency financial data have periodic structure. These data have volatilities and existing works assumes it is a stationary process. However, there is evidence for the presence of intraday periodicity or seasonality in volatility. Due to the inherent periodicity and non-linear characteristics of high-frequency data, the accurate prediction of these data is critical to the market activity. In order to present a model that supports this feature, we introduce a hybrid semi Lévy driven continuous-time ARMA (SLCARMA)-gate recurrent unit neural network (GRUNN) model. The hybrid SLCARMA-GRUNN model based on the traditional method that assume the linear components and non-linear components should be linearly added. The proposed hybrid model is applied to 30-minute squared log returns of Dow Jones Industrial Average indices.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Tsallis Entropy for Deep Transfer Learning and Domain Adaptation
Zahra Ramezani - Ahmad Pourdarvish
پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن گراف به منظور بهبود تجربه مشتریان
زینب الهدی حشمتی - بهاره حقی
توپولوژی استون روی مشبکههای مانده دار
فاطمه ایزدی - سعید رسولی - فرهاد خاکسارجقانی
بررسی تأثیر سازگاری نظرها در کاهش ابعاد در گروههای تصمیمگیری بزرگ مقیاس
فاطمه بخشی - مهرداد آشتیانی
مطالعه تجربی و عددی رفتار هیدرودینامیکی در یک بستر غلیانی
زهره رحیمی اهر
تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از استخراج ویژگی مبتنی بر یادگیری عمیق
آروتین آوانس گورکیانس - علیرضا رضوانیان
کاربرد الگوریتم های تکاملی چند هدفه برای بهینه سازی میزان دوز در روش براکی تراپی با مدل فازی برای درمان سرطان پروستات
محمد محمدی نجف آبادی - فهیمه سلطانیان - حبیبه نظیف
پیشبینی مالی با استفاده از روش بهینهسازی ازدحام ذرات کوانتومی و توزیع کوشی
مجتبی جباری - مرضیه فریدی ماسوله - احمد باقری
A New Kumaraswamy Distribution with Applications
Ali Khosravi Tanak
انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چـندمعـیاره (مطالـــعه موردی: شـرکت فرآورده غـذایی بیـنارزن)
محمدحسین باقریان رفیع - دکتر احسان فلاحی آرزودار - محدثه احمدیپور رودپشت
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2