کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

خوشه‌بندی فازی سری‌های زمانی شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اتورگرسیو

نویسندگان :

عطیه احسانی¹ سیده نفیسه آل محمد²

1- دانشگاه شاهد 2- دانشگاه شاهد

کلمات کلیدی :

خوشه‌بندی فازی، سری‌های زمانی، مدل اتورگرسیو، معیار سیلهوت، شاخص صنایع.

چکیده :

تحلیل خوشه‌ای سری‌های زمانی به عنوان یک روش آماری مطلوب، ابزاری است که در مباحث مالی و اقتصادی پرکاربرد است. خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی راه حل مناسبی برای پیش‌بینی قیمت سهام با توجه به روند حرکتی سایر داده‌های هم‌گروه با آن می‌باشد. بنابراین تعیین درست شاخص‌های هم‌گروه نقش مهمی در این امر ایفا می‌کند. در این مقاله ابتدا مدل مناسب به داده‌های مربوط به 21 سری زمانی از شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران که هرکدام شامل 2086 داده در یک بازه زمانی نه ساله می‌باشد، برازش داده سپس ساختار همه مدل‌های ایجاد شده به صورت اتورگرسیو بازنویسی می‌شود. در ادامه با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی بر اساس معیار فاصله مدل اتورگرسیو، داده‌های مورد مطالعه به چهار گروه خوشه‌بندی می‌شوند.