لطفا منتظر بمانید ...
0% Complete
صفحه اصلی
/
ششمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
Design of a Network-Oriented Framework for Detecting Key Stocks in the Tehran Stock Exchange via Time Series Analysis and Nonlinear Techniques
نویسندگان :
Fatemeh Nazemi Harandi
1
Zainabolhoda Heshmati Rafsanjani
2
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه تهران
کلمات کلیدی :
Network Analysis،Transfer Entropy،Dynamic Time Warping،Tehran Stock Exchange،Centrality Measures
چکیده :
This study develops a network-based analytical framework for identifying key stocks and portfolio strategies in the Tehran Stock Exchange. The objective is to capture nonlinear and directional dependencies among stocks that traditional linear methods often overlook. Daily prices of 20 highly traded stocks from March 2016 to March 2024 were analyzed. Nonlinear relationships were quantified using Dynamic Time Warping (DTW) for dynamic similarity and Transfer Entropy (TE) for information flow, combined into a weighted directed network. Key stocks were identified through multiple centrality measures and the Louvain community detection algorithm. Two portfolio strategies—equal-weighted and centrality-weighted—were evaluated using a rolling backtest. Results show that the equal-weighted portfolio achieved higher risk-adjusted returns, while the network-based approach provided structural insights into hidden market dependencies.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Infinite Multi-Label Feature Selection
Sadegh Eskandari
برآورد E-بیز پارامتر توزیع گومپرتز تحت طرح سانسور نوع دوم بر پایه داده های فازی برای توابع زیان نامتقارن
رضا زارعی - شهرام یعقوب زاده شهرستانی - فاطمه رفیق - پرویز ملک زاده
مدل فازی ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی در شرایط عدم قطعیت
عظیم صلاحی کجور - علی اصغری - عباس برزگری نژاد
مدلسازی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 6063 در فرایند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار با استفاده از منطق فازی
گوهر رنجبری
Jacobsthal-Leonardo Sequence, Some Identities and Summation Formulas
Seyyed Hossein Jafari Petroudi
پخش بار احتمالاتی شبکه توزیع برق با خوشه بندی از طریق الگوریتم گرگ خاکستری و مقایسه آن با روش مونت کارلو
مرسل صالحی - محمدمهدی رضایی رضایی - شاهرخ شجاعیان - مریم شریف دوست
مطالعه ای بر کارآیی برآوردگر نوع لیو جک نایف شده تعدیل شده
امیر زینل - کبری حدادی مقدم
میراث اسلامی در ریاضیات محاسباتی: دستاوردهای ریاضیدانان مسلمان و اثرات آن در علوم نوین
سید حسین جعفری پطرودی
تحلیل مقایسهای روشهای محاسبات نرم در خوشهبندی دادههای بالینی اختلالات کبدی
محمد مهدی موذنی
ارزیابی مقایسهای مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین در پیشبینی ریسک سلامت بر اساس فاکتورهای سبک زندگی
ملیحه نیک سیرت
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.7.1