0% Complete
صفحه اصلی
/
پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
Deep learning approach to American option pricing
نویسندگان :
Mahsa Motameni
1
Farshid Mehrdoust
2
1- دانشگاه گیلان
2- دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی :
American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method
چکیده :
This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه شامل منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر و ذخیره کننده انرژی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل
رضا شریفی - دکتر حمید حسن زاده فرد - جمشید محمدی اچموش
یک مدل ریاضی دوهدفه فازی به منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین خون با درنظرگرفتن اختلال: رویکرد صف M/M/1
سمیرا خجسته اقبالی - سید میثم موسوی - سینا سلیمیان
بانکداری هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا
محمدرضا ماشینچی - مریم ابوسعیدی
ایدهآلهای ماکسیمال در جبر کامیان- پسک
مریم کشول رجبزاده
بهبود انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد در ترجمه ماشینی به کمک شبکههای خودرمزنگار
مریم درستی - میرمحسن پدرام
طراحی فیلتر رد-تصویر میان نگذر مرتبه-ششم فرکانس رادیویی با استفاده از سلف فعال
شقایق اصغرپور - شهباز ریحانی
Order acceptance in a cellular manufacturing system considering earliness and tardiness penalty
Mohammad Kazemi - Ahmad Sadegheih - Mohammad Mahdi Lotfi - Mohammad Ali Vahdat
مدلسازی ریاضی برای برنامهریزی اتاق عمل تحت شرایط عدم قطعیت فازی
فائزه عباسی - سید میثم موسوی - علیرضا بهاری
The techniques for improvements of the Power Gain and Lattice Temperature
Mohammad Kazem Anvarifard
بهبود کارایی الگوریتم ضرب ماتریسها با کاهش سربار و ضرایب پیچیدگی
علی متقی - رضا مرتضوی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2