کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Cubic metric reduction in PTS scheme using an enhanced sunflower optimization algorithm

Hojjat Emami

سنجش عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

سهیلا سیدبویر - مریم کشول رجب زاده

طبقه‌بندی تومور مغزی در تصاویر MR با استفاده از شبکه‌ خودرمزنگار عمیق و الگوهای باینری محلی

فرناز حسینی - اسدالله شاه بهرامی - عباس حیدری

توسعه شاخص‌ها، معیارها و روش ارزیابی عملکرد داخلی در شرکت‌های پرداخت الکترونیک با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

مسعود رحیمی نژاد گلنکشی - ابوالفضل صفایی پاکدهی - سپیده صفرخانی

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اینترنت اشیا بر بهبود مدیریت موجودی (مورد مطالعه:پرسنل کادر اداری گروه نمایندگی‌های سیاسی مشهد در استان خراسان رضوی)

حسین کاردان مقدم - محمدصادق نوابی - اطلس عظیمی اکبریه

طراحی پروتکل مسیریابی آگاه از کیفیت سرویس در شبکه اینترنت خودرویی

هانیه امیدی - رضا ابراهیمی آتانی

بررسی مقایسه‌ای الگوریتم‌های شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی شدت تصادفات آزادراه‌های برون‌شهری

میثم عفتی - امیرمحمد رمضانپور

خوشه‌بندی گراف‌های احتمالاتی مبتنی بر شباهت ساختاری و ویژگی‌های همگن

ملیحه دانش

محاسبه طرح مربع لاتین در طرح آزمایشات منابع طبیعی با C#

ارغوان حبیبی بی بالانی - قاسم حبیبی بی بالانی

ارائه یک روش جایگذاری ماشین های مجازی جهت کاهش ریسک امنیتی اپلیکیشن های اینترنت اشیا در محیط مه

نرجس واحد زحمتکش - رضا ابراهیمی آتانی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2