0% Complete
صفحه اصلی
/
پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
Deep learning approach to American option pricing
نویسندگان :
Mahsa Motameni
1
Farshid Mehrdoust
2
1- دانشگاه گیلان
2- دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی :
American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method
چکیده :
This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
پخش بار احتمالاتی شبکه توزیع برق با خوشه بندی از طریق الگوریتم گرگ خاکستری و مقایسه آن با روش مونت کارلو
مرسل صالحی - محمدمهدی رضایی رضایی - شاهرخ شجاعیان - مریم شریف دوست
شناسایی نویسنده متن با استفاده از شبکه کانولوشنی عمیق براساس آنالیز دستخط
عذرا صولتی دالکی - حسن ختن لو
Optimizing the flow of knowledge sharing in the supply chain using metaheuristic algorithm
Mostafa Jafari - Farnaz Barzin Pour - Shayan Naghdi Khanachah
مروری نظاممند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری
مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی
استفاده از یادگیری ماشین برای بهینه ساز پرس و جو بر اساس یادگیری خودکار پرس و جوهای SQL
امیر سید دانش - محمد منصورکیائی
بررسی عملکرد کنترلکننده PID مرتبه کسری بهینه با الگوریتم فاخته در سیستم چند متغیره فتوولتاییک
مصطفی ابراهیمیان بیدختی - سعید بلوچیان
ارزیابی مقاومت فشاری بتن حاوی پودر پرلیت با استفاده از GMDH
میلاد ابراهیم نژاد شلمانی - رضا کرمی کفترودی
بررسی رویکردهای تشخیص ناهنجاری در تحلیل صحنههای ازدحام
میلاد سلطانی آزاد - سید سجاد جوادپور
خوشهبندی فازی سریهای زمانی مالی بر اساس مدل گارچ با رویکرد خوشه خطا
عطیه احسانی - سیده نفیسه آل محمد
Solving fuzzy polynomial regression model with neural network
Delara Karbas - Alireza Nazemi - Mohammadreza Rabiei
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2