کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بازنمایی رفتار کاربران جهت تشخیص و تکامل انجمن های اجتماعی

مارال کلاه کج

مروری بر هوشمند سازی مدارس و اثرپذیری آن بر روی خلاقیت دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن

مرضیه لمترعلی

پیاده سازی الگوریتم تبرید شبیه سازی شده برای مسأله زمانبندی ترجیحات شیفتی پرستاران

حامد جعفری

طراحی سیستم خبره فازی برای کنترل وزن

حسین علی یولداشی - مصطفی یوسفی

A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic high-frequency data

Mohammadi Mohammadi - Saeid Rezakhah - Navideh Modarresi

Enhancing the Performance of Stochastic Iterative Projection Methods Using Quasi Random Numbers for Solving Linear Algebra Problems

Behrouz ّFathi Vajargah - Kolsoum Yousefpanah - Vassil Alexandrov

The Artificial Intelligence Usage in Estimating the Compressive Strength of Fiber-Reinforced Concrete

Abolfazl Yosefi - Hashem Jahangir - Saeed Hamidi - Reza Mehtari

مقایسه روش‌های تحلیل مولفه‌های مستقل و کاربرد آن‌ها در جداسازی تصاویر نویزی

محمد صیدپیشه - مرضیه قاسم‌پور

Application of Radial Basis Functions (RBF) for Efficient Design of Dual-Band Wilkinson Power Divider

Saeed Reza Ostadzadeh - Ali Bagheri

تعیین اندازه و مکان بهینه خازن به منظور بهبود ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

حمید حسن زاده فرد - جمشید محمدی اچموش - بهرام رمضانی - موسی شکوری

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2