0% Complete
صفحه اصلی
/
پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
Deep learning approach to American option pricing
نویسندگان :
Mahsa Motameni
1
Farshid Mehrdoust
2
1- دانشگاه گیلان
2- دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی :
American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method
چکیده :
This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
ارائه یک ابر دوسطحی بهمنظور افزایش کیفیت سرویس در شبکههای سیار موردی بین خودرویی
زهرا مومنی - مهدیه قزوینی کر - امید عابدی
پیشبینی مالی با استفاده از روش بهینهسازی ازدحام ذرات کوانتومی و توزیع کوشی
مجتبی جباری - مرضیه فریدی ماسوله - احمد باقری
بررسی مقایسه ای روش های جستجوی هارمونی، الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده در مساله بهینه سازی اندازه در سازه
آرش رادمان
Provide a Combined Approach the Capsule Net and BI-GRU to Multi-Domain Sentiment Analysis
Vahid Mottaghi - Hamed AfsharFarnia
تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از تحلیل سیگنال های الکتروانسفالوگرام مبتنی بر تبدیل والش هادامارد
یاسمین اعزازی - پیوند قادریان
Human Authentication Using Brain Signals During Motor Imagery and Different Time Intervals
Amir Fallah Ramezannezhad - Kamrad Khoshhal Roudposhti - Mohsen Falah Rad
ترکیب شبکه عصبی فازی پویا و مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی
فرشته شریفی - امین ترابی جهرمی - احمد کشاورز
برآورد E-بیز پارامتر توزیع گومپرتز تحت طرح سانسور نوع دوم بر پایه داده های فازی برای توابع زیان نامتقارن
رضا زارعی - شهرام یعقوب زاده شهرستانی - فاطمه رفیق - پرویز ملک زاده
کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم ثابت مبتنی بر پایگاه دانش به کمک تجمیع داده و خوشه بندی c-means فازی
فروغ نعمتی پرشکوه - حمید طباطبایی
بهبود عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
سهیلا سیدبویر - مریم کشول رجب زاده
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2