کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

ارائه یک ابر دوسطحی به‌منظور افزایش کیفیت سرویس در شبکه‌های سیار موردی بین خودرویی

زهرا مومنی - مهدیه قزوینی کر - امید عابدی

پیش‌بینی مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات کوانتومی و توزیع کوشی

مجتبی جباری - مرضیه فریدی ماسوله - احمد باقری

بررسی مقایسه ای روش های جستجوی هارمونی، الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده در مساله بهینه سازی اندازه در سازه

آرش رادمان

Provide a Combined Approach the Capsule Net and BI-GRU to Multi-Domain Sentiment Analysis

Vahid Mottaghi - Hamed AfsharFarnia

تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از تحلیل سیگنال های الکتروانسفالوگرام مبتنی بر تبدیل والش هادامارد

یاسمین اعزازی - پیوند قادریان

Human Authentication Using Brain Signals During Motor Imagery and Different Time Intervals

Amir Fallah Ramezannezhad - Kamrad Khoshhal Roudposhti - Mohsen Falah Rad

ترکیب شبکه عصبی فازی پویا و مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی

فرشته شریفی - امین ترابی جهرمی - احمد کشاورز

برآورد E-بیز پارامتر توزیع گومپرتز تحت طرح سانسور نوع دوم بر پایه داده های فازی برای توابع زیان نامتقارن

رضا زارعی - شهرام یعقوب زاده شهرستانی - فاطمه رفیق - پرویز ملک زاده

کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم ثابت مبتنی بر پایگاه دانش به کمک تجمیع داده و خوشه بندی c-means فازی

فروغ نعمتی پرشکوه - حمید طباطبایی

بهبود عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

سهیلا سیدبویر - مریم کشول رجب زاده

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2