کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

مروری نظام‌مند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری

مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی

Human Authentication Using Brain Signals During Motor Imagery and Different Time Intervals

Amir Fallah Ramezannezhad - Kamrad Khoshhal Roudposhti - Mohsen Falah Rad

ارائه یک روش جایگذاری ماشین های مجازی جهت کاهش ریسک امنیتی اپلیکیشن های اینترنت اشیا در محیط مه

نرجس واحد زحمتکش - دکتر رضا ابراهیمی آتانی

Jacobsthal-Leonardo Sequence, Some Identities and Summation Formulas

Seyyed Hossein Jafari Petroudi

Solution of space-time fractional coupled Burger’s equation with modification of a well-known method

Zainab Ayati

کاربرد معادلات هاجکین هاکسلی در مدل سازی بخش های مختلف قلب شامل گره سینوسی دهلیزی، گره دهلیزی بطنی و سلول فیبر پورکینژ

مهسا سلیمی منصوری - علی نادری

خوشه‌بندی گراف‌های احتمالاتی مبتنی بر شباهت ساختاری و ویژگی‌های همگن

ملیحه دانش

Exploring the Impacts and Utilization of Colors in UI/UX Design for Websites and Applications

Anita Vojdani Roshan - Amirreza Seighali - Abdorreza Hesam Mohseni

مقایسه روش های خوشه بندی فازی و غیر فازی در تحلیل تصویر MRI

محمد صیدپیشه - امیرحسین خجسته

Data clustering using fuzzy K-means and stock exchange trading optimization algorithm

Hojjat Emami

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2