کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

پخش بار احتمالاتی شبکه توزیع برق با خوشه بندی از طریق الگوریتم گرگ خاکستری و مقایسه آن با روش مونت کارلو

مرسل صالحی - محمدمهدی رضایی رضایی - شاهرخ شجاعیان - مریم شریف دوست

شناسایی نویسنده متن با استفاده از شبکه کانولوشنی عمیق براساس آنالیز دست‌خط

عذرا صولتی دالکی - حسن ختن لو

Optimizing the flow of knowledge sharing in the supply chain using metaheuristic algorithm

Mostafa Jafari - Farnaz Barzin Pour - Shayan Naghdi Khanachah

مروری نظام‌مند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری

مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی

استفاده از یادگیری ماشین برای بهینه ساز پرس و جو بر اساس یادگیری خودکار پرس و جوهای SQL

امیر سید دانش - محمد منصورکیائی

بررسی عملکرد کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه با الگوریتم فاخته در سیستم چند متغیره فتوولتاییک

مصطفی ابراهیمیان بیدختی - سعید بلوچیان

ارزیابی مقاومت فشاری بتن حاوی پودر پرلیت با استفاده از GMDH

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی - رضا کرمی کفترودی

بررسی رویکردهای تشخیص ناهنجاری در تحلیل صحنه‌های ازدحام

میلاد سلطانی آزاد - سید سجاد جوادپور

خوشه‌بندی فازی سری‌های زمانی مالی بر اساس مدل گارچ با رویکرد خوشه خطا

عطیه احسانی - سیده نفیسه آل محمد

Solving fuzzy polynomial regression model with neural network

Delara Karbas - Alireza Nazemi - Mohammadreza Rabiei

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2