کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بررسی ایده‌آل ها در جبر کامیان- پسک

مریم کشول رجب زاده - سهیلا سیدبویر

مروری بر مدیریت کلان داده و کاربرد آن در توسعه عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط

مینا خانزاده - اسماعیل ملک اخلاق - مصطفی ابراهیم پور

Data clustering using fuzzy K-means and stock exchange trading optimization algorithm

Hojjat Emami

داده کاوی به کمک شبکه عصبی مصنوعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

مهرداد صدرآرا - رضوان رحیمی

Exploring the Impacts and Utilization of Colors in UI/UX Design for Websites and Applications

Anita Vojdani Roshan - Amirreza Seighali - Abdorreza Hesam Mohseni

Agility Assessment of Textile Manufacturers: A Fuzzy-AHP Approach

Masoud Rahiminezhad Galankashi - Fahimeh Farzaneh - Mahdiyeh Moghadam Arjmand

انتخاب ویژگی‌ مبتنی بر امتیاز فیشر با استفاده از داده‌های برچسب‌دار و بدون برچسب‌

راضیه شیخ پور

بکارگیری روش بهینه سازی تکامل تفاضلی باینری و شبکه‌های عصبی عمیق برای تشخیص افراد سالم، ذات‌الریه و کوویدی در تصاویر اشعه ایکس

الهه اسلامی - سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی - جمال زارع پور احمدآبادی

بهبود عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

سهیلا سیدبویر - مریم کشول رجب زاده

آنالیز مصرف انرژی در مجموعه بلوکی خانه های هوشمند با بهره گیری از توزیع شدگی در کلان داده

رضا داوری رودبرده - مسعود طالب ضیابری - مرضیه فریدی ماسوله

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2