کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

لطفا منتظر بمانید ...

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

تشخیص کیفیت برگ سبز چای به‌کمک یادگیری عمیق

علی اسدی - میلاد بهنیا - کامراد خوشحال رودپشتی - محسن فلاح راد

A Robust Deep Learning Framework for Urban Resource Forecasting under Non-Stationary Dynamics

Mazaher Saeedi Siraee

حفاظت از شبکه ها در برابر حملات با استفاده از رویکردهای هوش مصنوعی

هدیه مسافر - درسا پورمند - سید عبدالرضا حسام محسنی

تابع سیگموئید و کاربرد آن در تقریب برخی تابع‌های توزیع تجمعی

مهدی شمس - مهدیه میرزائی ولوجردی

بررسی راهکار های بهینه سازی رمزنگاری RSA با استفاده از روشها و الگوریتم های مختلف

اورینب سالاری

Beyond Passwords : Understanding Kerberos Ticket Attack

Fatemeh Zahedi - Seyyed Abdorreza Hesam Mohseni

Assessing AI Integration in Iranian Secondary Schools: A Study Grounded in SAMR, TPACK, and Constructivist Models

Alireza Rezaei - Hadi Rezaei

مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه شامل منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر و ذخیره کننده انرژی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل

رضا شریفی - دکتر حمید حسن زاده فرد - جمشید محمدی اچموش

تاثیر آب شهری فعال شده با پلاسما روی انحلال پذیری نمک خوراکی، پتاسیم نیترات و مس(II)سولفات

ابوالفضل مازندرانی - محمدجواد خداشناس - شهریار فکور - متین طاهری - سپهر داوودی - احمد احمری نیت

مقایسه کارایی الگوریتم های یادگیری ماشین نظارتی (ANN, NB و SVM) برای پیش بینی شدت تصادفات | مطالعه موردی: کشور انگلستان - سال های 2010 تا 2014

سهیل رضاشعار - امیرعباس رصافی

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.7.1