کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

لطفا منتظر بمانید ...

صفحه اصلی / پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

Deep learning approach to American option pricing

نویسندگان :

Mahsa Motameni¹ Farshid Mehrdoust²

1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه گیلان

کلمات کلیدی :

American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method

چکیده :

This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

شبیه‌سازی و ارزیابی فرآیند حذف CO₂ و H₂S با استفاده از آمین‌های مرسوم و ترکیبی در Aspen HYSYS

عمران میدانی - زهره رحیمی اهر

A Weighted Approach for Feature Selection in High-Dimensional and Incomplete Data

Negin Bagherpour - Behrang Ebrahimi

ارزیابی کارایی استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال با استفاده از مدل ترکیبی PCA-DEA شبکه‌ای: رویکرد دو مرحله‌ای برای تجارت الکترونیک

ندا کریمی

Enhancing the Performance of Stochastic Iterative Projection Methods Using Quasi Random Numbers for Solving Linear Algebra Problems

Behrouz ّFathi Vajargah - Kolsoum Yousefpanah - Vassil Alexandrov

ترکیب شبکه عصبی فازی پویا و مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی

فرشته شریفی - امین ترابی جهرمی - احمد کشاورز

پیشنهادی برای بهینه سازی توزیع کالا در انبارهای فروشگاه آنلاین با استفاده از انبارداده(data warehouse)

پریا هروی - امیر سیددانش

ارزیابی تامین کننده باتوجه به شاخص های موجود به روش دلفی فازی(مطالعۀ موردی شرکت تولیدی گل آسا سرما)

آیدا السادات رزاقی - امیرحسین آرمند - علیرضا نجف زاده - حسین اقبالی

تعمیم‌هایی از برآوردگر رده r-k برای مقابله با همخطی چندگانه

امیر زینل - سوگند اجدادی حسن‌کیاده - محمد کاظمی

Weighted residual strategy to solve distributed-order fractional differential equations

Reza Moeti

A Soft Computing Approach for Optimal Drug Dosage Control using Chaotic Particle Swarm Optimization

Yousef Edrisi-tabriz - Ayatollah Yari

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 44.9.4