0% Complete
صفحه اصلی
/
پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
Deep learning approach to American option pricing
نویسندگان :
Mahsa Motameni
1
Farshid Mehrdoust
2
1- دانشگاه گیلان
2- دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی :
American option pricing،Double Heston model،Deep learning،Neural networks،Deep Galerkin method
چکیده :
This study focuses on pricing the American put option by applying a deep learning-based algorithm under the double Heston model. The double Heston model is a multi-factor stochastic volatility model that offers more flexibility in modeling the volatility term structure and better empirical fit to option prices compared to one-factor models. The option price derivation under this model leads to a linear complementarity problem. To solve this problem, we utilize the deep Galerkin method (DGM), which is a method based on deep learning. Our numerical results show the efficiency and accuracy of the algorithm as evidenced by comparing it with the antithetic variable Least-square Monte Carlo (AV-LSM) method.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مروری نظاممند بر هم افزایی هوش مصنوعی در حوزه آموزش و اشتغال حسابداری
مهرداد صدرآرا - سید محمد امین فتاحی
Human Authentication Using Brain Signals During Motor Imagery and Different Time Intervals
Amir Fallah Ramezannezhad - Kamrad Khoshhal Roudposhti - Mohsen Falah Rad
ارائه یک روش جایگذاری ماشین های مجازی جهت کاهش ریسک امنیتی اپلیکیشن های اینترنت اشیا در محیط مه
نرجس واحد زحمتکش - دکتر رضا ابراهیمی آتانی
Jacobsthal-Leonardo Sequence, Some Identities and Summation Formulas
Seyyed Hossein Jafari Petroudi
Solution of space-time fractional coupled Burger’s equation with modification of a well-known method
Zainab Ayati
کاربرد معادلات هاجکین هاکسلی در مدل سازی بخش های مختلف قلب شامل گره سینوسی دهلیزی، گره دهلیزی بطنی و سلول فیبر پورکینژ
مهسا سلیمی منصوری - علی نادری
خوشهبندی گرافهای احتمالاتی مبتنی بر شباهت ساختاری و ویژگیهای همگن
ملیحه دانش
Exploring the Impacts and Utilization of Colors in UI/UX Design for Websites and Applications
Anita Vojdani Roshan - Amirreza Seighali - Abdorreza Hesam Mohseni
مقایسه روش های خوشه بندی فازی و غیر فازی در تحلیل تصویر MRI
محمد صیدپیشه - امیرحسین خجسته
Data clustering using fuzzy K-means and stock exchange trading optimization algorithm
Hojjat Emami
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.2